Тренд цены и объёма

Тренд цены и объёма (также тенденция цены и объёма[1]; PVT от англ. price–volume trend, или VPT от англ. volume–price trend) — технический индикатор, построенный на анализе объёмов торгов и изменениях цены инструмента[2].

Способ вычисления

Значение индикатора PVT представляет собой кумулятивную сумму произведения текущего объёма торгов на приведённый рост цены относительно предыдущего периода[2]:

${\displaystyle {\textit {PVT}}_{t}={\textit {PVT}}_{t-1}+{\textit {volume}}_{t}\cdot {\frac {{\textit {close}}_{t}-{\textit {close}}_{t-1}}{{\textit {close}}_{t-1}}},}$

где ${\displaystyle {\textit {PVT}}_{t},{\textit {PVT}}_{t-1}}$ — текущее и предыдущее значения индикатора, ${\displaystyle {\textit {volume}}_{t},{\textit {close}}_{t}}$ — текущие объём и цена закрытия, ${\displaystyle {\textit {close}}_{t-1}}$ — цена закрытия предыдущего периода.

Торговые стратегии

Так как абсолютное значение данного индикатора значения не имеет, все связанные с ним торговые стратегии построены на анализе его поведения относительно собственных значений и входящих в него показателей[2].

Например, для механической торговли может подойти способ анализа поведения индикатора по отношению к его скользящей средней:

• Купить, когда PVT пересечёт свою скользящую среднюю снизу вверх.
• Продать, когда PVT пересечёт свою скользящую среднюю сверху вниз.

Связь с другими индикаторами

Тренд цены и объёма является развитием индикатора «Балансовый объём» и имеет общие характеристики с другими, построенными на анализе объёма и цены, индикаторами, например: «Индекс денежного потока», «Индекс накопления/распределения» и т. п.

Примечания

1. Встречается также название: Направленность цены и объёма.
2. Стивен Б. Акелис. Тенденция цены и объёма (Price and Volume Trend) // Технический анализ от А до Я. Полный набор инструментов торговли… от «Абсолютного индекса ширины» до «Японских свечей» = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М.: Диаграмма, 1999. — С. 228—229. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. Архивировано 14 апреля 2012 года.