Foi o segundo filho nascido do matrimónio entre o infante Afonso, Duque da Galliera e da princesa Beatriz de Saxe-Coburgo-Gota. Foi o primeiro filho do casamento de seus pais a nascer na Espanha, haja vista que o casal estava exilado por ordem do rei Afonso XIII, que não tinha dado o seu consentimento para a união. Afonso nasceu no palácio de sua avó paterna a infanta Eulália em Madrid.
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