Народилася в Римі. Її батько був спікером від комуністичної партії в регіональному парламенті Лаціо, тому вона з дитинства увібрала в себе лівий напрям в політиці і часто не приховує цього.
Кар'єра Сабріни Феріллі почалася, коли вона працювала у відомому римському центрі кінематографії і брала участь в місцевій постановці драми. Її першим успішним фільмом став «Червоний американець» у 1991 році. Її почали запрошувати в різні проєкти, а також платити великі гонорари. У 1993 році вона виграє італійську премію критиків як найкраща акторка у фільмі «Прекрасне життя». Пізніше бере участь тільки у зйомках другосортних серіалах і фільмах. Однак на телебаченні вона теж стала знаменитою через те, що дуже пристрасно виконує свої ролі.
Феріллі добре відома як вболівальниця футбольного клубу «Рома» і є членом команди фанклубу. У 1998 році вона публічно обіцяла в разі перемоги команди знятися ню для чоловічого журналу. У 2001 році, коли клуб став чемпіоном Італії, журнал «MAX» випустив календар з відвертими фотографіями Феріллі, який продався більше одного мільйона примірників.
Була одружена з італійським адвокатом Андреа Піроні з 2003 по 2005 рік.