Devenu un intime des Romanov, Gustave de Montebello joue un rôle essentiel dans la consolidation de l'alliance franco-russe. Il accueille le président Félix Faure, lors de la pose de la première pierre du pont de la Trinité à Saint-Pétersbourg, le , symbole de l'alliance. La comtesse de Montebello fut une bienfaitrice de la colonie française de la capitale de l'Empire russe, notamment en procurant des financements à l'Asile de la Société française de bienfaisance de Saint-Pétersbourg et son nouvel hôpital.
Gustave de Montebello est mis à la retraite par le ministère Combes, en . Il serait tombé en disgrâce au motif que sa femme se serait présentée (l'année précédente) en chapeau à un déjeuner où toutes les dames étaient convenues d’être nu-tête, fait jugé arrogant[3],[4],[5].
Revenus en France, partagés entre leur hôtel particulier parisien et le château de Stors, à L'Isle-Adam, les Montebello maintiennent des liens privilégiés avec la Russie.
En 1929, la Marquise de Montebello lègue à l’Institut de France une partie des archives de la famille Cheuvreux. Ce fonds contient notamment 254 lettres de Jean-Jacques Ampère à Madame Récamier (1777-1849) que celle-ci a conservées et léguées à leur auteur.
Le , à Paris, il épouse Ma(g)deleine Guillemin ( - Paris † - Paris), présidente de la Société de Secours aux blessés militaires (future Croix-Rouge française), chevalier de la Légion d'honneur[6], unique fille du premier mariage d'Auguste Guillemin (1813-1877) avec Louise Cheuvreux (1828-1859), héritière de la fortune Cheuvreux et parente de Léon Say. Ils ont eu un fils : Louis-Auguste (né le , mort le )[7].
Postérité
Ensemble, ils eurent :
Louis Auguste Jean ( - Paris † - Mériel, foudroyé), dit « le marquis de Montebello », marié le à Paris, avec Marie-Louise (1879-1960), fille du général-comte Adolphe Louis Émile Frédéric de Salignac-Fénelon (1815-1886) et sœur de Bertrand de Fénelon, dont :
↑Guy Martinière, « Horace Say et le Brésil », Cahiers d'Économie Politique, vol. 27, no 1, , p. 217 (DOI10.3406/cep.1996.1204, lire en ligne, consulté le ).