|
泰尔-森估算 泰尔－森估算（英語：Theil–Sen estimator）是非参数统计中一种拟合直线的稳健模型，名称来源于荷兰计量经济学家亨利·泰尔与美国统计学家普拉纳布·森。 假设有二维样本数据(xi,yi)，泰尔－森估算是指所有样本点对所形成的斜率(yj − yi)/(xj − xi)的中位数m。当拟合直线的斜率m确定后，可再由yi − mxi的中位数确定拟合直线的截距。[1] 泰尔－森估算不易受离群值影响。对于偏态分布或异方差的数据，泰尔－森估算的准确度远高于非稳健的简单线性回归，而对于正态分布数据而言其与非稳健模型相比也有着相当的统计功效。[2] 参考文献
|
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve
Portal di Ensiklopedia Dunia
