Парадокс Аллє

Парадокс Аллє
Названо на честь	Моріс Алле
Першовідкривач або винахідник	Моріс Алле
Дата відкриття (винаходу)	1953
Формула	${\displaystyle {\begin{aligned}&{\begin{matrix}X&\$1\,000\,000\;(p=1)\\X'&\$1\,000\,000\;(p=0.89)\quad \$5\,000\,000\;(p=0.1)\quad \$0\;(p=0.01)\\Y&\$1\,000\,000\;(p=0.11)\quad \$0\;(p=0.89)\\Y'&\$5\,000\,000\;(p=0.05)\quad \$0\;(p=0.95)\end{matrix}}\\&X\succ X'\\&Y\prec Y'\end{aligned}}}$
Підтримується Вікіпроєктом	Вікіпедія:Проєкт:Математика

Парадокс Аллє — один із найперших вдалих прикладів, що ілюстрував неспроможність панівної на той час теорії, яка пояснювала економічну поведінку індивіда — теорії очікуваної корисності, пояснити окремі аспекти поведінки індивіда. Парадокс був виявлений французьким економістом М. Аллє в 1953 році.

Сутність парадоксу

Парадокс Аллє можна зобразити за допомогою 4 лотерей[1]:
L1 = (0$,0; 1 млн.$, 1; 3 млн.$, 0)
L2 = (0$,0.2; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.8)
L3 = (0$,0.8; 1 млн.$, 0.2; 3 млн.$, 0)
L4 = (0$,0.84; 1 млн.$, 0; 3 млн.$, 0.16)
Між лотереями ${\displaystyle L1}$ та ${\displaystyle L2}$ індивід обирає ${\displaystyle L1}$, таким чином від уникає ризику обираючи гарантовані 1 млн дол. можливості отримати 3 млн з імовірністю 80 %. В іншому акті вибору між лотереями ${\displaystyle L3}$ та ${\displaystyle L4}$ індивід обирає ${\displaystyle L4}$ і таким чином приймає більший ризик. Виходячи звідси, з цих актів вибору можна зробити висновок, що індивід діє непослідовно, що суперечить положенням теорії очікуваної корисності.

Посилання

1. Hess J. D., Holthausen D. M. Quantifying the Allais paradox Risk aversion and eccentricity in weighted linear utility // Economics Letters 34 (1990), p. 21 — 25

Див. також

• Теорія перспектив
• Теорія очікуваної корисності
• Теорія суб'єктивної очікуваної корисності
• Парадокс Еллсберга