Список системно значимых банков

Основная статья: Системно значимый банк

Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты, от которых зависит устойчивость всей банковской системы. Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями. В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.

История

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов. Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации, а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года[1] и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями «Базель III»[2].

Действующий глобальный список

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2023 года, входят следующие 29 финансовых институтов[3]:

Банки распределяются на 5 групп, для каждой из них определёна квота собственного капитала банка. В пятой группе, с максимальной квотой (3,5 %), в настоящее время банки отсутствуют.

Группа	Квота собственного капитала	Банк	Страна	В списке с
4	2,5 %	JPMorgan Chase	США	2011
3	2 %	Bank of America	США	2011
3	2 %	Citigroup	США	2011
3	2 %	HSBC	Великобритания	2011
2	1,5 %	Agricultural Bank of China	Китай	2014
2	1,5 %	Bank of China	Китай	2011
2	1,5 %	Barclays	Великобритания	2011
2	1,5 %	BNP Paribas	Франция	2011
2	1,5 %	China Construction Bank	Китай	2015
2	1,5 %	Deutsche Bank	Германия	2011
2	1,5 %	Goldman Sachs	США	2011
2	1,5 %	Industrial and Commercial Bank of China	Китай	2013
2	1,5 %	Mitsubishi UFJ FG	Япония	2011
2	1,5 %	UBS	Швейцария	2011
1	1 %	Bank of Communications	Китай	2023
1	1 %	The Bank of New York Mellon	США	2011
1	1 %	Groupe BPCE	Франция	2011-2016, 2018
1	1 %	Groupe Crédit Agricole	Франция	2011
1	1 %	ING Bank	Нидерланды	2011
1	1 %	Mizuho Financial Group	Япония	2011
1	1 %	Morgan Stanley	США	2011
1	1 %	Royal Bank of Canada	Канада	2017
1	1 %	Santander	Испания	2011
1	1 %	Société Générale	Франция	2011
1	1 %	Standard Chartered	Великобритания	2012
1	1 %	State Street	США	2011
1	1 %	Sumitomo Mitsui FG	Япония	2011
1	1 %	Toronto Dominion	Канада	2019
1	1 %	Wells Fargo	США	2011

Системно значимые банки России

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации впервые была определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. В настоящее время для определения системно значимых банков используется Указание Банка России от 13 апреля 2021 года N 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций»ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УКАЗАНИЕ от 13 апреля 2021 года N 5778-У О методике определения системно значимых кредитных организаций.

Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объём вкладов, с 2021 года также оценивается международная активность ― объём средств, предоставленных нерезидентам и привлечённых от резидентов. В перечень включаются банки, результат которых превышает 1 % от обобщающего результата всех банков. На втором этапе регулятор анализирует кредитные организации, входящие в состав банковских групп и холдингов. На третьем этапе анализируется объём привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60 % от активов всего банковского сектора.[4]

Перечень системно значимых банков впервые сформирован в 2015 году. По состоянию на 02.11.2024 года в список системно значимых банков входят:

1. «Сбербанк»;
2. «ВТБ»;
3. «Газпромбанк»;
4. «Россельхозбанк»;
5. «Финансовая корпорация „Открытие“»;
6. «Юникредит банк»;
7. «Райффайзенбанк»;
8. «Промсвязьбанк»;
9. «Альфа-банк»;
10. «Росбанк»;
11. «Московский кредитный банк»;
12. «Совкомбанк»;
13. «Т-Банк».

На долю системно значимых банков приходится около 79 % совокупных активов банковского сектора России.[5] Список системно-значимых банков России не меняется с 2021 года.[6]

Примечания

1. О заявлении Совета по финансовой стабильности о стратегических мерах в отношении системно значимых финансовых институтов  (неопр.). Центральный банк Российской Федерации (22 ноября 2011). Дата обращения: 9 августа 2019.
2. Базель III  (неопр.). Банки.ру. Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 14 августа 2018 года.
3. 2023 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) (англ.). www.fsb.org (21 ноября 2022). Дата обращения: 6 апреля 2024.
4. О методике определения системно значимых кредитных организаций  (неопр.). Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации (28 августа 2015). Дата обращения: 9 августа 2019. Архивировано 7 августа 2019 года.
5. Перечень системно значимых кредитных организаций на 02.11.2024  (неопр.). Центральный банк Российской Федерации (2 ноября 2024). Дата обращения: 2 ноября 2024.
6. Перечень системно значимых кредитных организаций на 11.10.2021  (неопр.). Центральный банк Российской Федерации (11 октября 2021). Дата обращения: 11 октября 2021. Архивировано 11 октября 2021 года.

Ссылки

• Financial stability board
• Basel Committee on Banking Supervision
• Перечень системно значимых кредитных организаций на 02.11.2024 — Центральный банк Российской Федерации.