In statistica l'errore standard di una misura è definito come la stima della deviazione standard dello stimatore. È dunque una stima della variabilità dello stimatore, cioè una misura della sua imprecisione[1].
Se lo stimatore è la media campionaria di campioni indipendenti con medesima distribuzione statistica, l'errore standard è:
dove è la deviazione standard del campione, stimatore — consistente ma distorto — della deviazione standard della popolazione[1].
Vedi teorema centrale del limite.
Nel caso della regressione se lo stimatore è un qualunque coefficiente dell'equazione di regressione, allora il suo errore standard sarà:
dove è la radice quadrata della varianza del campione in esame e sarà l'elemento sulla diagonale di corrispondente a .
Note
Bibliografia
- Brian Everitt, The Cambridge dictionary of statistics, 2. ed., reprinted with corrections, Cambridge Univ. Press, 2003, ISBN 978-0-521-81099-9.
- (EN) Jeffrey M. Wooldridge, What is a standard error? (And how should we compute it?), in Journal of Econometrics, vol. 237, n. 2, 2023-12, pp. 105517, DOI:10.1016/j.jeconom.2023.105517. URL consultato il 17 luglio 2024.
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