Nato a Milwaukee, Wisconsin, da Richard P. e Melissa Dunn, iniziò la sua carriera di attore nei Keystone Pictures Studio. Lavorò per un certo numero film comici realizzati dal regista Mack Sennett. Durante i suoi anni di attività, perse un occhio in un incidente sul set: mentre si trovava all'interno di un barile d'acqua, un fiammifero che galleggiava sulla superficie, ancora acceso, gli causò danni permanenti; da quel momento in poi, Dunn indossò una lente di vetro, apportandogli un aspetto un po' strabico, caratteristica principale che sfruttò nei successivi metraggi dove prese parte. Collaborò con attori di certo rilievo, come: Harold Lloyd, Charley Chase, la coppia Stanlio e Ollio, ecc.