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Rudy Gay est né dans une famille de cinq frères et sœurs, et il a commencé à jouer au basket-ball à l'âge de 12 ans, dans la ville de Turner, comté de Baltimore, Maryland. Rudy Gay évolue dans les ligues de jeune du Maryland, qui sont les plus relevés du pays. Ils montrent également ces capacités très jeunes à la Tom Jones Summer League de Washington DC contre une opposition de qualité.
Alors qu'il a 14 ans, Gay participe à la ligue nationale Cecil Kirk, il est alors très convoité par des lycées privés prêts à payer ses frais de scolarité. Il décide de rejoindre le lycée réputé de Spalding qui évolue dans la ligue catholique du Maryland.
Carrière au lycée
Rudy Gay a été au lycée un des meilleurs joueurs de sa classe d'âge. Ses parents restant soucieux de son éducation, il joue pour une équipe d'un lycée réputé des États-Unis, et s'impose comme le meilleur joueur de l'effectif rapidement. Il est élu durant ses deux dernières années de lycée dans le meilleur cinq de la ligue catholique de Baltimore. Il remporte d'autres trophées individuels, Washington post trophée du lycéen de l'année, et le Mc Donald trophée durant son année senior. Il est également élu dans la meilleure équipe américaine lycéenne en totalisant sur sa saison sénior 21,2 points, 9,2 rebonds et 3,7 contres par match.
Le choix pour l'université fut difficile entre l'université du Maryland, sa terre natale, et l'université du Connecticut, ayant une formation basketball réputée. Rudy Gay fait le choix controversé du Connecticut après avoir exprimé le souhait de faire valoir ses racines du Maryland.
Carrière universitaire
Durant sa première saison à l'université du Connecticut, il est élu meilleur recrue de l'année pour la conférence grand est, il est également nommé pour être la recrue de l'année par le magazine The Spoting Nouvelles.
Durant l'été 2005, Gay participe à la coupe du monde basket-ball des moins de 21 ans avec les États-Unis, il finit la compétition avec une moyenne de 10,5 points et 5,5 rebonds par match.
Durant, sa deuxième saison, il établit son premier record en carrière de points contre Arkansas, 28 points. Il mène son équipe à un bilan de 30 victoires et 3 défaites, en étant le meilleur scoreur de son équipe.
Il intègre rapidement le cinq majeur des Grizzlies de Memphis et termine sa deuxième saison avec 20,1 points et 6,2 rebonds en moyenne par match.
Blessé lors du premier tour des playoffs, Gay regardera ses coéquipiers réaliser un exploit en battant les Spurs de San Antonio, depuis le banc. Au tour suivant, la franchise de Memphis est battue par le Thunder d'Oklahoma City. Ces derniers perdront le prochain tour contre les futurs champions NBA les Mavericks de Dallas.
Le , il signe avec les Spurs de San Antonio lors du marché des agents libres après avoir renoncé à une dernière année de contrat plus rémunératrice du côté de Sacramento[4].
Jazz de l'Utah (2021-2023)
Lors du marché des agents libres 2021, Rudy s'engage pour deux saisons et 12 millions de dollars en faveur du Jazz de l'Utah[5].
À l'issue de sa quatrième saison dans la ligue, il est retenu au sein de l'équipe des États-Unis qui se rend en Turquie dans le cadre du championnat du monde 2010. Avec celle-ci, il obtient une médaille internationale, une médaille d'or, grâce à la victoire en finale face à la Turquie.
Gay remporte la médaille d'or pour les États-Unis durant la coupe du monde 2010 FIBA, la première depuis 1994. Il finit le tournoi avec sept points, trois rebonds, une interception en treize minutes durant les neuf matchs des États-Unis, pour neuf victoires. Rudy Gay participe également avec les États-Unis à la coupe du monde 2014 FIBA, il gagne la médaille d'or après une campagne invaincu.