Dynkine vit à Leningrad jusqu'en 1935, lorsque son père est accusé d'être un ennemi du peuple et sa famille exilée au Kazakhstan[2].
À 16 ans, en 1940, malgré les difficultés politiques de son père, Dynkine entre à l'université de Moscou. Il évite le service militaire durant la Seconde Guerre mondiale à cause de ses problèmes de vue, et reçoit son doctorat en 1948. Il devient assistant professeur à Moscou, mais n'a pas de poste permanent avant 1954 pour des raisons politiques, et malgré l'aide d'Andreï Kolmogorov[2].
Après avoir étudié les algèbres de Lie, il s'oriente vers les processus de Markov, au début des années 1950.
En 1962, il est invité pour la première fois à donner une conférence plénière au congrès international des mathématiciens, mais c'est Kolmogorov qui s'en charge car Dynkine n'est pas autorisé à quitter le pays[2].
Il reste dans cet institut jusqu'en 1976, année où il émigre aux États-Unis. Il devient alors professeur à l'université Cornell et continue de produire des articles de haut niveau malgré un âge avancé[2].
(en) Markov Processes and Related Problems of Analysis, Selected Papers, Cambridge University Press, coll. « London Math. Soc. Lecture Notes Series, 54 »,
↑ a et bR. M. Blumenthal, « Review: Theory of Markov processes by E. B. Dynkin & Die Grundlagen der Theorie der Markoffschen Prozesse by E. B. Dykin », Bull. Amer. Math. Soc., vol. 68, no 3, , p. 176–178 (lire en ligne)
↑Donald A. Dawson, « Review: Diffusions, superdiffusions and partial differential equations by E. B. Dynkin », Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), vol. 41, no 2, , p. 245–253 (DOI10.1090/S0273-0979-04-01002-X)