Journaliste, elle écrit plusieurs articles pour le magazine suisse 360° dans les années 2000, comme l'article « Beurs, bears, punks: ces minorités qui dérangent[2] » (360° n° 24, juillet-août 2002[3]).
À partir de 1999, elle publie des romans chez KTM éditions. À propos du livre Émois, et moi, la critique du site spécialisé Univers-L juge que « L’écriture et maîtrisée de bout en bout tout comme l’évolution du roman[4] ». Pour Une saison morte, Hélène de Monferrand écrit : « Son récit habilement éclaté n’ennuie jamais[5] ». Critiquant le roman Chassés-croisés au 37, Judith Silberfeld conclut : « Cécile Bailly est décidément une touche-à-tout très douée[6] ».
En 2002, elle réalise avec Laetitia Blanquer un court métrage documentaire sur la scène drag kingparisienne, Paris Was a King[7].