Banque systémique

Une banque systémique est une banque dont la taille, la valorisation ou le montant des actifs sous gestion sont si élevés et variés que sa faillite potentielle aurait un effet très négatif sur le système financier international. Ces banques sont particulièrement surveillées par les marchés financiers car la faillite de l'une d'elles peut provoquer une contagion financière importante.

Concept

Les banques systémiques sont des banques qui sont particulièrement intégrées dans le système financier, surtout depuis les accords de Bâle III. Du fait de leur taille et de leur poids relativement au système financier de leur aire économique, les secousses qui frappent ces banques peuvent avoir des effets qui vont bien au-delà de leur seule aire économique. Les banques systémiques sont donc des banques de taille particulièrement importante[1].

La recherche économique a montré que le risque systémique augmente avec la taille de la banque (Laeven et al., 2016). Aussi, la taille d'une banque par rapport à celle du système bancaire est positivement (mais non-linéairement) corrélée à la probabilité que l’État vienne la sauver en cas de faillite (Rose et Wieladek, 2012). Ces banques ont ainsi souvent, dans les faits, des coûts de financement plus faibles que les autres banques, estimé à moins 80 points de base en 2009 (par Ueda et Weder di Mauro, 2013) ; cela aurait décliné à 35 points de base après la crise de 2007 (Gudmundsson, 2016)[1].

Certaines réglementations bancaires destinées à stabiliser le système financier mondial s'appliquent tout particulièrement aux banques systémiques, comme la norme BCBS 239.

Liste selon le Conseil de stabilité financière

Le Conseil de stabilité financière identifie 29 banques systémiques en 2023[2].

Elles sont classées en fonction d'une échelle de soutenabilité de la dette financière comportant 5 niveaux, selon que le « coussin de fonds propres contra-cyclique » (countercyclical capital buffer, CCyB) qui s'exprime en un ratio (de 1 à 3,5 % en moyenne), de faible à élevé : en clair, un CCyB de 2 % indique que la banque anticipe de manière prudentielle un niveau de fonds propres équivalant à 2 % de sa capitalisation[3].

En 2023, parmi les 29 banques considérées comme systémiques, onze sont européennes (Royaume-Uni inclus), dix américaines (Canada inclus), et huit asiatiques.

Liste des banques systémiques du Conseil de stabilité financière[4]
Niveau CCyB Banque
5 3,5 % (aucune)
4 2,5 % Drapeau des États-Unis JPMorgan Chase
3 2 % Drapeau des États-Unis Bank of America
Drapeau des États-Unis Citigroup
Drapeau de la Grande-Bretagne HSBC
2 1,5 % Drapeau de la Suisse UBS
Drapeau de la République populaire de Chine Agricultural Bank of China
Drapeau de la République populaire de Chine Bank of China
Drapeau de la Grande-Bretagne Barclays
Drapeau de la France BNP Paribas
Drapeau de la République populaire de Chine CCB
Drapeau de l'Allemagne Deutsche Bank
Drapeau des États-Unis Goldman Sachs
Drapeau de la République populaire de Chine ICBC
Drapeau du Japon Mitsubishi UFJ
1 1 % Drapeau de la République populaire de Chine Bank of Communications
Drapeau des États-Unis Bank of New York Mellon
Drapeau de la France BPCE
Drapeau de la France Crédit agricole
Drapeau des Pays-Bas ING
Drapeau du Japon Mizuho
Drapeau des États-Unis Morgan Stanley
Drapeau du Canada RBC
Drapeau de l'Espagne Santander
Drapeau de la France Société générale
Drapeau de la Grande-Bretagne Standard Chartered
Drapeau des États-Unis State Street
Drapeau du Japon Sumitomo Mitsui
Drapeau du Canada TD
Drapeau des États-Unis Wells Fargo

Elles étaient 30 jusqu'en 2022.

Notes et références

  1. a et b Françoise Drumetz et Christian Pfister, Preparing for the next financial crisis, (ISBN 0-429-94954-5, 978-0-429-94955-5 et 0-429-94955-3, OCLC 1203027246)
  2. (en) « 2023 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) », sur Conseil de stabilité financière, .
  3. « Le coussin de fonds propres contra-cyclique », Economie.gouv.fr.
  4. (en) « 2022 List of Global Systemically Important Banks (G-SIBs) », sur fsb.org.

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