Esta pista fue lanzada como sencillo días antes de la publicación de Never Surrender, a finales de 1982, siendo el primer sencillo de dicho álbum.[3] La cara B del vinilo enlistó la melodía «Too Much Thinking» —«Pensando demasiado» en castellano—, compuesta por Emmett, Moore y Levine.[3]
Además de la versión comercial, se publicaron dos ediciones de «A World of Fantasy». Una fue promocional de siete pulgadas e incluía el tema principal en ambos lados del sencillo, pero con la diferencia entre ambas era la duración de las mismas.[5] La segunda edición se lanzó en formato de doce pulgadas y como canción secundaria fue numerada una versión en vivo de «Fight the Good Fight».[6]