Er ist bis heute tätig als Bildhauer. Seine Anfänge liegen in der Steinbildhauerei. Er hat seither in unterschiedlichsten Medien und Gattungen und weit über deren Grenzen hinaus gearbeitet. Sein Interesse ist darauf gerichtet, den optimalen Wirkungsgrad zu erzielen zwischen einem Minimum an Gestaltung und einem Maximum an Wirkung. Er sieht seine Arbeiten stets in Wechselwirkung zum Raum. Insbesondere mit seinen Glasarbeiten erlangte er Bekanntheit. So schuf er 2020 die Kapelle im Bischof-Leiprecht-Zentrum der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Stuttgart-Degerloch mit einem Glasaltar, der in der darunterliegenden Bibliothek seinen Anfang nimmt, durch die Decke stößt und mit einem Glasblock als Altar endet.[3]
„Es ist auch nicht seine tiefe Kenntnis der gegenwärtigen Kunstdiskurse, sondern sein außergewöhnliches Gespür für die Sprache des Materials und seine Wirkung im Raum. Dabei werden nicht nur die sorgsam aufeinander und den spezifischen Ort abgestimmten Werkstoffe Teil des künstlerischen Konzeptes, sondern auch die im Tages- und Jahreslauf sich verändernden Lichtsituationen. Schaut man genau hin, versteht man, wie es Alf Setzer gelungen ist, die örtlichen Gegebenheiten nicht nur zu akzeptieren, sondern im Sinne seines Konzeptes und Anliegen wirksam werden zu lassen.“
Zusammen mit Peter Zwey gründete er das Kabarett „Die Wiesenbügler“. Bereits ein Jahr später wurden die beiden Kabarettisten mit dem Scharfrichterbeil des deutschsprachigen Kabaretts ausgezeichnet. 1993 folgte der Bodenseepreis für Kabarett.[6]
Bis 2022 tourte er mit der Performance-Band „Akademische Betriebskapelle“, war deren Sänger und Gesicht.[7]
