Pintu masuk stasiun ini terletak di ujung timur laut kota lama Kuala Lumpur sepanjang Jalan Ampang, berhadapan Bukit Nanas dan di belakang Sungai Klang. Namanya berasal dari Jalan Dang Wangi yang bersimpang dengan Jalan Ampang 100 meter ke selatan.
Transit
Stasiun Dang Wangi terletak kurang sekilometer di barat stasiun monorel Bukit Nanas, juga terletak berdekatan Bukit Nanas. Meskipun tidak bersebelahan, tetapi peta-peta transit resmi menentukan kedua-dua stasiun sebagai satu perubahan antara Aliran Kelana Jaya dan Monorel Kuala Lumpur. Oleh karena itu, penumpang yang ingin berubah rute di sini harus berjalan di rute berlitupan sepanjang Jalan Ampang untuk ke stasiun lain. Stasiun Dang Wangi juga dihubungi dengan jejantas yang bertangga bergerak yang melintasi Jalan Ampang.