«Чо́рний ле́бідь» — теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки. Автор теорії — Насім Ніколас Талеб, у своїй книзі «Чорний лебідь: вплив надто неймовірного» увів термін «події типу “чорного лебедя”» (англ.TBS, The Black Swan).
Відповідно до критеріїв, запропонованих автором теорії[1]:
Подія є несподіваною (для експерта).
Подія продукує значні наслідки.
Після настання, в ретроспективі, подія має раціоналістичне пояснення, як нібито очікувана.
На думку автора, практично всі значущі наукові відкриття, історичні та політичні події, досягнення мистецтва і культури — це «чорні лебеді». Прикладами «чорних лебедів» є розвиток і впровадження інтернету, Перша світова війна, розвал Радянського Союзу і терористичні атаки 11 вересня. Талеб також підкреслює, що людство нездатне успішно прогнозувати своє майбутнє, а впевненість у своїх знаннях випереджає самі знання і породжує феномен «надлишкової впевненості»[2].
Поведінка
Основна ідея в книзі Талеба полягає в тому, що варто не намагатися передбачати «чорних лебедів», а будувати стійкість до негативних подій і мати можливість використовувати позитивні події. Талеб стверджує, що банки й торговельні фірми дуже вразливі перед впливом небезпечних подій типу «чорного лебедя» і зазнають непередбачуваних втрат. Зокрема, щодо бізнесу Талеб вельми критично ставиться до широко розповсюдженого використання нормальної моделі розподілу як основи для розрахунку ризику. Наприклад, у дослідженні вчених з Оксфордського університету на підставі даних 1471 ІТ-проектів продемонстровано, що хоча середній показник перевитрат був тільки 27 %, один із шести проектів мав показник перевитрати коштів у 200 % і перевитрати часу на майже 70 %[3].
У другому виданні книги «Чорний лебідь: вплив надто неймовірного» Талеб наводить «Десять принципів стійкого до “чорних лебедів” суспільства».
Талеб стверджує, що «чорні лебеді» залежать від спостерігача. Наприклад, те, що може бути сюрпризом у вигляді «чорного лебедя» для індички, не є несподіванкою для її м'ясника. Отже, ціль має полягати у тому, щоб не опинитися індичкою, шляхом виявлення вразливих ділянок у порядку перетворення «чорних лебедів на білих»[4].
Етимологія
Термін «чорний лебідь» відомий як латинський вислів — найстаріша відома цитата належить перу давньоримського поета-сатирика Ювенала: «Хороша людина так само рідкісна, як чорний лебідь» (лат.rara avis in terris nigroque simillima cygno)[5]. До 1697 року вважалося, що лебеді бувають тільки білими, проте голландська експедиція, яку очолював Віллем Вламінк, виявила в Західній Австралії популяцію чорних лебедів[6].
Хоча метафора відома у філософії досить давно, саме Талеб став використовувати її для позначення рідкісних і несподіваних подій зі значними наслідками[7][8]. При цьому «чорні лебеді» можуть бути не тільки негативними подіями, а й непрогнозованими «удачами»[9].
Талеб описує кілька типів помилок, що призводять до зайвої впевненості у власній здатності аналізувати майбутнє:
наративні (запізнілий пошук причини події під час її опису)
ігрові (використання ігрових аналогій при моделюванні)
ретроспективні (віра в успішне пророкування майбутніх подій на підставі аналізу тих, що вже сталися)[10].
↑Bent Flyvbjerg & Alexander Budzier, September 2011, "Why Your IT Project May Be Riskier Than You Think", Harvard Business Review, vol 89, number 9, pp 601-603
↑Webb, Allen (December 2008). Taking improbable events seriously: An interview with the author of The Black Swan (Corporate Finance)(PDF). McKinsey Quarterly. McKinsey. с. 3. Архів оригіналу(Interview) за 7 вересня 2012. Процитовано 23 травня 2012. Taleb: In fact, I tried in The Black Swan to turn a lot of black swans white! That’s why I kept going on and on against financial theories, financial-risk managers, and people who do quantitative finance.
↑Чёрные лебеди и биржа(PDF). economics.hse.ru. Архів(PDF) оригіналу за 29 серпня 2013. Процитовано 16 серпня 2013. {{cite web}}: Cite має пусті невідомі параметри: |description= та |datepublished= (довідка)