Probabilità a posteriori

In statistica bayesiana, la probabilità a posteriori di un evento aleatorio o di una proposizione incerta, è la probabilità condizionata che è assegnata dopo che si è tenuto conto dell'informazione rilevante o degli antefatti relativi a tale evento aleatorio o a tale proposizione incerta. Similmente, la distribuzione di probabilità a posteriori è la distribuzione di una quantità incognita, trattata come una variabile casuale, condizionata sull'informazione posta in evidenza da un esperimento o da un processo di raccolta di informazione rilevanti (es. un'ispezione, un'indagine conoscitiva, ecc.).

Definizione

La probabilità a posteriori è la probabilità dei parametri ${\displaystyle \theta }$ data la conoscenza di ${\displaystyle X}$: ${\displaystyle p(\theta |X)}$.

Essa differisce dalla funzione di verosimiglianza, che è la probabilità di possedere una data conoscenza una volta dati i parametri: ${\displaystyle p(X|\theta )}$.

I due concetti sono però tra loro collegati:

Supponiamo di avere una credenza a priori che la funzione di distribuzione di probabilità sia ${\displaystyle p(\theta )}$ e i dati osservati ${\displaystyle X}$ con una verosimiglianza ${\displaystyle p(X|\theta )}$, allora la probabilità a posteriori è definita come

${\displaystyle p(\theta |X)={\frac {p(X|\theta )p(\theta )}{p(X)}}.}$[1]

La probabilità a posteriori può essere scritta in una forma mnemonica come

${\displaystyle {\text{probabilità a posteriori}}\propto {\text{probabilità a priori}}\times {\text{verosimiglianza}}}$.

Esempio

Consideriamo una scuola mista composta dal 60% di ragazzi e dal 40% di ragazze. Le ragazze indossano pantaloni o gonne in numeri eguali, i ragazzi indossano tutti pantaloni. Un osservatore vede da distante uno studente (a caso); tutto quello che può dire è che indossa pantaloni. Qual è la probabilità che lo studente sia una ragazza? La risposta corretta può essere dedotta applicando il teorema di Bayes.

L'evento G è quello in cui lo studente visto è una ragazza, e l'evento T è quello in cui lo studente visto indossa pantaloni. Per calcolare P(G|T) abbiamo prima bisogno di sapere:

• P(G), ossia la probabilità che lo studente sia una ragazza indipendentemente da ogni altra informazione. Poiché l'osservatore vede uno studente a caso, è sottintendendo che ogni studente abbia la medesima probabilità di essere osservato di ogni altro, e che la percentuale di ragazze tra gli studenti è del 40%, allora la probabilità cercata è 0.4.
• P(B), ossia la probabilità che lo studente non sia una ragazza (cioè che sia un ragazzo) indipendentemente da ogni altra informazioni (B è l'evento complementare a G). Questa probabilità è del 60%, ossia 0.6.
• P(T|G), ossia la probabilità che lo studente indossi dei pantaloni data l'informazione a priori che sia una ragazza. Poiché è egualmente probabile che una ragazza indossi pantaloni o gonna, questa probabilità è 0.5.
• P(T|B), ossia la probabilità di uno studente di indossare pantaloni se a priori è un ragazzo. Questo è certo per cui è pari ad 1.
• P(T), ossia la probabilità di uno studente (scelto casualmente) di indossare pantaloni indipendentemente da ogni altra informazione. Poiché P(T) = P(T|G)P(G) + P(T|B)P(B) (tramite il teorema della probabilità assoluta), questo è 0.5×0.4 + 1×0.6 = 0.8.

Una volta ottenute tutte queste informazioni, la probabilità che l'osservatore abbia individuato una ragazza una volta visto uno studente che indossa pantaloni può essere calcolata sostituendo i valori nella formula:

${\displaystyle P(G|T)={\frac {P(T|G)P(G)}{P(T)}}={\frac {0.5\times 0.4}{0.8}}=0.25.}$

Calcolo

La distribuzione di probabilità a posteriori di una variabile casuale dato il valore di un'altra, può essere calcolata con il teorema di Bayes moltiplicando la distribuzione di probabilità a priori per la funzione di verosimiglianza, e quindi dividendo per una costante di normalizzazione come segue:

${\displaystyle f_{X\mid Y=y}(x)={f_{X}(x)L_{X\mid Y=y}(x) \over {\int _{-\infty }^{\infty }f_{X}(x)L_{X\mid Y=y}(x)\,dx}}}$

la quale fornisce la funzione di densità di probabilità per una variabile casuale X una volta dato Y = y, dove

• ${\displaystyle f_{X}(x)}$ è la densità a priori di X,
• ${\displaystyle L_{X\mid Y=y}(x)=f_{Y\mid X=x}(y)}$ è la funzione di verosimiglianza come una funzione di x,
• ${\displaystyle \int _{-\infty }^{\infty }f_{X}(x)L_{X\mid Y=y}(x)\,dx}$ è la costante di normalizzazione, e
• ${\displaystyle f_{X\mid Y=y}(x)}$ è la densità a posteriori di X dato Y = y.

Classificazione

Nell'ambito della classificazione statistica le probabilità a posteriori riflettono l'incertezza nell'assegnare un'osservazione ad una classe particolare. Mentre i metodi di classificazione statistica per definizione generano probabilità a posteriori, gli apprenditori automatici solitamente forniscono valori di appartenenza che non inducono alcuna confidenza di tipo probabilistico. È desiderabile trasformare o convertire i valori di appartenenza a valori di probabilità di appartenenza ad una certa classe in quanto tali classi sono, in confronto ai primi, di più facile trattamento in susseguenti elaborazioni.

Note

1. Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006, pp. 21–24, ISBN 978-0-387-31073-2.

Bibliografia

• Peter M. Lee, Bayesian Statistics, an introduction, 3rd, Wiley, 2004, ISBN 978-0-340-81405-5.

Voci correlate

• Intervallo di previsione
• Teorema di Bernstein–von Mises
• Problema di Monty Hall
• Problema dei tre prigionieri
• Paradosso delle tre carte

Collegamenti esterni

• (EN) posterior distribution / posterior probability / a posteriori distribution, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.