Alexandre Volkoff est au début de sa carrière baryton à l'Opéra de Moscou, à la suite d'un accident vocal il se tourne vers le cinéma[2].
Il travaille d'abord comme scénariste, auteur d'intertitres pour la société de production Thiemann et Reinhardt. Son premier film en tant que réalisateur Sny mimoletnye, sny nazabotnye snyatsya lish raz (Dreams So Fleeting, Dreams So Carefree, Are Dreams Only Once) sort en .
Là, ils deviendront ce que l'Histoire appellera des Russes blancs. Ermoliev fonde sa société Albatros pour laquelle Alexandre Volkoff réalise L'Échéance fatale en 1921 avec Nicolas Rimsky et Laurent Morléas, La Maison du mystère d'après Jules Mary, film-fleuve de 7 heures avec Ivan Mosjoukine et Charles Vanel, qui obtint des applaudissements incessants lors de sa projection à New York en 2003.
Les Russes blancs avaient pour la plupart en France le statut d'apatrides et les difficultés que lui et son épouse Alexandra rencontrent sont croissantes.
Son dernier film Amours impériales est réalisé en Italie en 1941 et produit par la Titanus.