Pangeran Aage terus menggoda Putri Marie Bonaparte, istri sepupunya Pangeran George dari Yunani dan Denmark. Tampaknya, Pangeran George tidak keberatan, atau merasa berkewajiban untuk memperhatikan masalah ini. Pada tahun 1909, Pangeran Aage bergabung dengan Tentara Kerajaan Denmark dan pada tahun 1913 naik pangkat menjadi letnan. Selama Perang Dunia I ia bertugas sebagai pengamat di Italia selama setahun. Setelah pulang ke Denmark, ia dipromosikan menjadi kapten.
Tanpa izin yang diwajibkan secara hukum dari raja Denmark, Pangeran Aage menikah dengan Matilda Calvi dei conti di Bergolo (Buenos Aires, 17 September 1885 – Kopenhagen, 16 Oktober 1949), putri dari Carlo Giorgio Lorenzo Calvi pada tanggal 1 Februari 1914. Beberapa hari kemudian, dia melepaskan posisinya di garis suksesi takhta Denmark, serta kehilangan gelar "Pangeran Denmark" dan gelar "Yang Mulia" (Royal Highness). Dengan izin raja, ia mengambil gelar "Pangeran Aage, Count dari Rosenborg", dan gelar "Yang Mulia" (Highness) pada tanggal 5 Februari 1914. Aage dan Mathilde memiliki satu putra:
Valdemar Alexander George Luigi Maria, Count dari Rosenborg (Turin, 3 Januari 1915-Paris1 April 1995) ia menikah dengan Baroness Marie-Josephe Floria d'Huart Saint-Mauris pada 20 April 1949.
Legiun Asing
Pada tahun 1922, Aage mendapat izin dari Raja, seperti yang dipersyaratkan oleh hukum Denmark, untuk meninggalkan tentara Denmark untuk bergabung dengan Legiun Asing Prancis. Setelah negosiasi antara pemerintah Denmark dan Prancis, Pangeran Aage memasuki Legiun Asing dengan pangkat kapten.
Dia dikirim ke Maroko sebagai bagian dari keterlibatan Prancis dalam Perang Rif dalam waktu satu tahun pelayanan. Dia menerima Croix de Guerre setelah ditembak di kaki kiri. Selama tujuh belas tahun di Legiun Asing Pangeran Aage mencapai pangkat letnan kolonel, dan juga menerima gelar tertinggi Prancis, Légion d'honneur.
Sebelum Legiun Asing meninggalkan Aljazair pada tahun 1962, diputuskan bahwa sisa-sisa dari tiga prajurit terpilih harus dikuburkan di dekat markas baru Legiun Asing di Aubagne di Prancis selatan. Sisa-sisa Pangeran Aage dipilih sebagai perwakilan dari perwira asing di Legiun Asing. Jenazahnya sekarang terletak di sebelah Général Paul-Frédéric Rollet (dikenal sebagai Bapak Legiun) dan Légionnaire Zimmermann di kota Puyloubier, Prancis.