У теорії ймовірностей задачею Скорохода називають задачу розв’язку стохастичного диференціального рівняння з відбивною граничною умовою[1].
Задачу названо на честь Анатолія Скорохода, який вперше опублікував розв'язок стохастичного диференціального рівняння для відбивного броунівського руху[2][3][4].
Постановка задачі
Класична версія задачі формулюється так[5]: для даного НСФзЛГ процесу і M-матриці , тоді стохастичні процеси і є розв'язками задачі Скорохода, якщо для всіх негативних t значень,
- ,
- ,
- .
Матрицю R часто називають матрицею відбиття, — відбитий процес, а — регуляторний процес.
Джерела