Метод інструментальних змінних

Метод інструментальних змінних
Зображення
Коротка назва IV і VI Редагувати інформацію у Вікіданих

Метод інструментальних змінних (ІЗ, IV — Instrumental Variables) — метод оцінки параметрів регресійних моделей, заснований на використанні додаткових змінних, які не використовуються в моделі, так званих інструментальних змінних. Метод застосовується в разі, коли фактори регресійної моделі не задовольняють умові екзогенністі, тобто є залежними з випадковими помилками. У цьому випадку, оцінки звичайного методу найменших квадратів є зміщеними і конзистентними.

Сутність методу полягає в замінні змінної, що корелює із залишками, інструментальною змінною, яка повинна мати такі властивості:

  • корелювати (бажано значною мірою) із заміненою пояснюючою змінною;
  • не корелювати із випадковим відхиленням[1].

Див. також

Примітки

  1. ↑ Методи інструментальних змінних [Архівовано 19 серпня 2019 у Wayback Machine.] // Економіко-математичні методи та моделі (економетрика): навчальний посібник / І. В. Козьменко. — Суми: Університетська книга, 2014. — С. 308

Посилання


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її.