Mellan 1984 och 1987 var Sands gift med den brittiske journalisten och författaren Sarah Harvey. Paret hade en son tillsammans.[2] Den 22 september 1990 gifte sig Sands med den amerikanska journalisten och författaren Evgenia Citkowitz, efter att John Malkovich presenterat dem för varandra.[3][4] Tillsammans fick de två döttrar.[5] Sands var väldigt mån om sin familj och pratade sällan om dem i intervjuer.[6]
Den 13 januari 2023, en vecka efter sin 65:e födelsedag, rapporterades Sands som försvunnen i samband med en vandrings- och klättringsutflykt som han gjort nära Mount Baldy i San Gabriel Mountains i södra Kalifornien.[8][9] Sökinsatsen försvårades på grund av svåra stormar i området, strax efter Sands försvinnande. Hans bil återfanns den 18 januari. Den 19 januari rapporterades det att hans tre vuxna barn deltagit i sökinsatsen. Enligt rapporter var Sands mobiltelefon påslagen till den 15 januari, då den förmodligen blivit urladdad.[10]
Den 24 juni 2023 påträffades kvarlevor från en människa av vandrare i området där Sands försvunnit.[11][12] Den 27 juni 2023 bekräftades det att kvarlevorna identifierats som Sands.[1]