За обширный труд «Государственный совет в России» (I т., Ярославль, 1892; II т. 1895) получил степень доктора государственного права.
Кроме диссертаций, Щеглов напечатал: «Право и нравственность в их взаимных желаниях» (Ярославль, 1888, актовая речь); «Граф Л. Н. Толстой и Ф. Ницше» (1897); «Положение и права женщины в семье и обществе в древности, средние века и новое время»; «Государственный совет в России в первый век его образования и деятельности» (1903); «Высшее учебное заведение в гор. Ярославле имени Демидова в первый век его образования и деятельности(6-го июня 1808—1903 г.)».
Принимал участие в «Юридической библиографии», издаваемой при Демидовском юридическом лицее, и в «Общедоступной библиотеке правоведения» (изд. в Москве Обществом распространения полезных книг).
Нравственность и право в их взаимных отношениях. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1888. — 129 с.
Государственный совет в России, в особенности в царствование императора Александра Первого: Историко-юридическое исследование … — Ярославль: Тип. М. Х. Фальк, 1892. — Т. 1. — 1056 с. [1]
Государственный совет в России в царствование императора Александра Первого. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1895. — Т. 2 из Вып. 1. — 503 с.
Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше: Очерк философско-нравственного их мировоззрения. — Ярославль: Совет Демидовского юридического лицея, 1897. — 244 с.
Положение и права женщины в семье и обществе в древности, средние века и новое время : Историко-юридический очерк. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1898. — 167 с.
Высшее учебное заведение в Ярославле имени Демидова в первый век его образования и деятельности (6 июля 1803—1903). — Ярославль, 1903.
Государственный совет в России в первый век его образования и деятельности (30 марта 1801—1901 года): Ист.-юрид. очерк / [Соч.] Орд. проф. Демид. юрид. лицея В. Г. Щеглова. — Ярославль, 1903. — XII, 189 с. [2]
Волков В. А., Куликова М. В., Логинов В. С. Московские профессора XVIII — начала XX веков. Гуманитарные и общественные науки. — М.: Янус-К; Московские учебники и картолитография, 2006. — С. 282. — 300 с. — 2000 экз. — ISBN 5—8037—0164—5.
Егоров С. А. На честное дело жизни: Яросл. высш. наук училище-Демид. лицей-Яросл. юрид. шк.: [Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова]: Ист.-правовое исслед. — Ярославль: Верх. Волга, 1997. — 286 с. ISBN 5-7415-0481-7