Первое упоминание о Дахау относится к 805 году. В этом году представитель старинного графского рода Эрханна подарил епископуФрайзинга свои земли, расположенные в месте под названием Дахау. Местность, в которой расположен Дахау, сама по себе не была благоприятной: на юге — болота, на севере — лесистые холмы, но город оказался на главной дороге, связывавшей Аугсбург и Мюнхен. Это обстоятельство принесло Дахау привилегии и деньги, а также способствовало образованию здесь регулярных ярмарок. Первая из них упоминается в 1270 году. Город сильно пострадал во время Тридцатилетней войны: он был осаждён и разграблен шведскими войсками.
В XIX веке Дахау открыли для себя художники-пейзажисты. Болотистая местность в эпоху романтической живописи стала в пейзажной живописи популярной темой. Многие живописцы оставались здесь на постоянное место жительства. Постепенно в Дахау образовалась целая колония художников — наряду с Ворпсведе, одна из крупнейших в Германии. С Дахау навсегда остались связаны имена Карла Шпицвега, Макса Либермана, Людвига Диля и других известных живописцев. На рубеже XIX и XX веков здесь шутили, что каждый десятый пешеход на улицах города — художник.
Дахау известен первым большим концентрационным лагерем, основанным в 1933 году. Нацистская Германия держала здесь в заключении противников режима. Всего через лагерь прошли около 250 000 человек, из них около 70 000 погибли. После Второй мировой войны на месте лагеря создан мемориальный комплекс.