Le couple s'installe à Paris en 1876. Pour parfaire son apprentissage à l'instar de son compatriote John Singer Sargent dont il devient l'ami, Walter Gay devient l'élève de Leon Bonnat. Il suit l'enseignement de ce dernier pendant trois ans. Il ne néglige pas la peinture de plein air et se rend à Auvers-sur-Oise où il rencontre Charles Daubigny considéré comme une référence parmi les paysagistes. À Barbizon il retrouve un ami américain installé pour peindre auprès de Jean-François Millet[3]. Il exposa au Salon de Paris en 1885.
↑Musée du Touquet-Paris-Plage et Marie-Françoise Bouttemy, Lumière d’Opale : Les peintres étrangers de la colonie d’Étaples (1880-1920), Le Touquet-Paris-Plage, Aprim & Henry 62170 Montreuil, , 75 p. (ISBN978-2-9580069-0-7), p. 67