En 1840, le métisAntoine Blanc Gingras édifia un poste de traite dénommé Poste de Gingras, qui fut le premier comptoir de fourrure du territoire du Dakota. Le poste se développa avec le temps et prit le nom de Saint-Joseph. Le peuplement se déplaça à un peu plus d'un kilomètre à l'est du poste original de Gingras. La ville de Walhalla fut officiellement créée en 1871.
Selon l’American Community Survey, pour la période 2011-2015, 95,60 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l’anglais à la maison, 2,40 % déclare parler l’espagnol, 1,30 % l’allemand et 0,70 % une autre langue[6].