Vola se forme en 2006 à Copenhague autour du chanteur et guitariste Asger Mygind. Le groupe sort deux EPs auto-produits, Homesick Machinery en 2008 puis Monsters en 2011.
Le premier album studio, intitulé Inmazes, est publié le . Il obtient une sortie physique le sous le label Mascot Label Group(en)[2]. Fin 2016, Vola et le groupe islandaisAgent Fresco accompagnent Katatonia dans sa tournée européenne pour l'album The Fall of Hearts[3]. Le , Vola sort l'EP October Session qui comporte une version acoustique des morceaux Gutter Moon et Stray The Skies issues de l'album Inmazes[4].
Le second album, Applause of a Distant Crowd, sort le [5]. Vola accompagne dans leur tournée européenne les groupes britanniques Monuments en 2018[6], puis Haken en 2019[7].
Le troisième album, intitulé Witness, sort le [8],[9]. Deux singles qui en sont extraits, Head Mounted Sideways et Straight Lines, sortent en et respectivement.
Le quatrième album, Friend of a Phantom, sort le [10]. Trois singles en sont extraits : Paper Wolf, sorti en [11] ; Break My Lying Tongue, sorti en ; et Cannibal, sorti en et réalisé en collaboration avec Anders Fridén, chanteur du groupe suédois In Flames[12].
