Föllmer en Madrid, 2006
Hans Föllmer (20 de mayo de 1941 en Heiligenstadt , Turingia, Alemania) es un matemático alemán, actualmente profesor emérito de la Universidad Humboldt de Berlín , [ 1] [ 2] profesor visitante en la Universidad Nacional de Singapur y profesor Andrew D. White. at-Large en la Universidad de Cornell . Recibió la medalla Cantor en 2006. [ 3] En 2007 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad París-Dauphine . [ 4]
Hans Föllmer es ampliamente conocido por sus contribuciones a la teoría de la probabilidad , el análisis estocástico [ 5] y las finanzas matemáticas .
En economía matemática , hizo contribuciones tempranas al modelado matemático de interacciones sociales. [ 6]
En finanzas matemáticas , hizo contribuciones fundamentales a la teoría de las medidas de riesgo [ 7] y la cobertura de derechos contingentes.
Principales trabajos científicos
"Economías aleatorias con muchos agentes que interactúan". Revista de Economía Matemática . 1 (1): 51–62. doi : 10.1016/0304-4068(74)90035-4 . ISSN 0304-4068 .
Föllmer, H. (1981). «Calcul d'Ito sans probabilites» . Séminaire de Probabilités XV 1979/80 . Lecture Notes in Mathematics 850 . Springer Berlin Heidelberg. pp. 143-150. ISBN 978-3-540-10689-0 . ISSN 0075-8434 . doi :10.1007/BFb0088364 .
Föllmer, Hans (1988). «Random fields and diffusion processes». Lecture Notes in Mathematics 1362 . Springer Berlin Heidelberg. pp. 101-203. ISBN 978-3-540-50549-5 . ISSN 0075-8434 . doi :10.1007/BFb0086180 .
Föllmer, Hans; Schied, Alexander (25 de julio de 2016), Stochastic Finance , De Gruyter, ISBN 9783110463453 , doi :10.1515/9783110463453 .
Föllmer, Hans; Schied, Alexander (1 de octubre de 2002). «Convex measures of risk and trading constraints» . Finance and Stochastics 6 (4): 429-447. ISSN 0949-2984 . doi :10.1007/s007800200072 .
Föllmer, H.; Kabanov, Y.M. (1 de noviembre de 1997). «Optional decomposition and Lagrange multipliers» . Finance and Stochastics 2 (1): 69-81. ISSN 0949-2984 . doi :10.1007/s007800050033 .
Referencias