Cox wuchs in New York City auf. Erste schauspielerische Erfahrungen machte Cox bei Theateraufführungen während seiner Zeit auf der High School. Er studierte Schauspiel am Actor’s Institute in New York und absolvierte das Actor’s Conservatory Training Program am Purchase College der State University of New York.[1][2]
Kurz nach seinem Abschluss erhielt er seine erste feste Serienrolle als Dr. Dan Wolek in der Fernsehserie Liebe, Lüge, Leidenschaft (1986–1987). Um sich in den Anfangsjahren finanziell über Wasser zu halten, arbeitete Cox als Zimmermann bei einer Baufirma und als Requisitenhersteller. Er hatte Episodenrollen und Gastrollen in verschiedenen US-amerikanischen Fernsehserien. In der Serie Providence war er 2000 als attraktiver Zimmermann Patrick zu sehen, der von zwei Frauen begehrt wird.[2] Eine Gastrolle hatte er 2000 auch in der SitcomFriends. 2009 verkörperte er in der Serie Melrose Place die Rolle des Privatdetektivs Dante Zaretti.
Cox ist ausgebildeter Rescue Diver mit einer Lizenz der PADI; in seiner Freizeit betreibt er Thaiboxen. Außerdem tritt er als Musiker auf. Er ist Bassist in der Band Skin. Mit der Band Skin trat er unter anderem am The Gig, am El Rey Theatre und am legendären Roxy Theatre in Los Angeles auf.[2]
Cox ist seit Juli 2007 mit der Schauspielerin Wendy Braun verheiratet, die auch in Backgammon seine Partnerin war.[3] Cox lebt (Stand: November 2010) in Los Angeles.[2]
↑Die Internet Movie Database und TV.com geben übereinstimmend Rancho San Diego als Geburtsort an; nach anderen Quellen wurde Cox in New York City geboren.