Hennig war der älteste Sohn des Arztes Wolfgang Franz Erich Hennig und der Hausfrau Alice Helene Kaprolat. Er wuchs auf in Rotenbek am Sachsenwald bei Hamburg, Parchim, Gebesee und Suhl. Bereits als Kind malte und zeichnete er eifrig. Der Zeichenlehrer Brömse an der Internatsschule in Neudietendorf ermutigte ihn zur künstlerischen Betätigung und zu zwei Bewerbungen für ein Studium der Malerei an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee, die allerdings erfolglos blieben. In Suhl besuchte Hennig einen Malkurs von Hans Hattop.
Am Krankenhaus in Meiningen absolvierte er 1963–1965 eine Facharbeiterausbildung zum Krankenpfleger. Nach dem Grundwehrdienst war er 1967–1969 als Mitarbeiter am Kulturhaus in Suhl tätig. Von 1969 bis 1973 studierte er an der Karl-Marx-Universität Leipzig Kulturwissenschaften. Danach arbeitete er bis 1977 in der Abteilung Kultur – Bildung des FDGB in Leipzig. Von 1977 bis 1990 war er im Amt für industrielle Formgestaltung in Dresden tätig. Nach der Auflösung dieser Einrichtung wirkte er bis 1993 im Kulturverein „reiter e. V.“ in Dresden mit. Während dieser Zeit nimmt er eine intensive künstlerische Arbeit auf und wird Mitglied im Künstlerbund Dresden.
Aus seiner Ehe mit der Kunstwissenschaftlerin Gitta-Kristine Hennig, geb. Albert, gingen ein Sohn, Sebastian Hennig, der sich ebenfalls als bildender Künstler und zudem als Publizist betätigt, und eine Tochter, Adele, hervor. Hennig nutzte seit 2010 ein Atelier im Gebäude der vormaligen Eberhard Päßler KG an der Micktener Windmühle.
Werk
Hennig hat schon in seiner Jugend und während des Militärdienstes gemalt und gezeichnet. Doch das eigentliche künstlerische Werk entstand erst seit der Wende 1990, als die Freistellung von der geregelten Erwerbstätigkeit ihm Zeit für die künstlerische Arbeit ließ. In den letzten fünfundzwanzig Jahren seines Lebens entwickelte er von der Abstraktion zum Gegenstand fortschreitend seinen eigenwilligen Stil. Neben Malerei, Grafik und Zeichnungen gestaltete Hennig in den neunziger Jahren auch Happenings und fertigte Materialcollagen und Installationen.