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Robert C. Merton
Robert C. Merton (Nova Iorque, 31 de julho de 1944) é um economista estadunidense. Filho de Robert King Merton. Sua mãe descende de uma tradicional família metodista de Nova Jérsei. Publicou o artigo Theory of Rational Option Pricing em 1973. Dividiu com Myron Scholes o Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel em 1997,[1] pelos seus estudos sobre o mercado de ações, em particular no desenvolvimento da fórmula de Black-Scholes (em que Black é o economista Fischer Black, já falecido no momento da premiação). Ele é filho de Robert K. Merton. Robert C. Merton nasceu na cidade de Nova Iorque, estuda na Universidade de Colúmbia e em 1966 forma-se em engenharia matemática. Quatro anos depois obtém o título de doutor em economia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Entre 1970 e 1988 trabalha como professor da área financeira do MIT.[2] Nesse período entra em contato com os economistas Myron Scholes e Fischer Black, que acabam de publicar a fórmula conhecida como Black-Scholes, posteriormente aperfeiçoada por Merton. A fórmula é usada até hoje por operadores e investidores, em todo o mundo, para estimar a volatilidade das ações nos mercados financeiros. Em 1986 assume o cargo de presidente da Associação Financeira Americana. Premiado por instituições financeiras e de pesquisa de diversas partes do mundo, é eleito membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos em 1993. Três anos depois, recebe o título de doutor honoris causa da Universidade de Lausanne, na Suíça, e em 1997 torna-se doutor honorário da Universidade de Paris. Foi professor da Universidade de Harvard entre 1988 e 2010. Atualmente Robert C. Merton é professor de finanças no MIT e pesquisador residente na Dimensional Fund Advisors. Obras
Ver tambémReferências
Ligações externas
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