Burghley był faworytem w biegu na 400 m przez płotki, ale dzień przed startem w Los Angeles dowiedział się, że jego główny rywal, Glenn Hardin, w dniu otwarcia igrzysk, jako chorąży reprezentacji USA, stał przez dwie godziny na słońcu. Burghley nie brał udziału w defiladzie, jednak ubrał się podobnie i stanął w pełnym słońcu na dwie godziny. Drugiego dnia nie zdobył medalu – był dopiero czwarty[2].
Jako reprezentant Anglii zdobył trzy złote medale na pierwszych igrzyskach Imperium Brytyjskiego w 1930 w Hamilton: w biegach na 120 jardów przez płotki i 440 jardów przez płotki oraz w sztafecie 4 × 440 jardów[3].
Burghley trenował bieg przez płotki w charakterystyczny sposób. Zawsze kładł na płotku pudełko zapałek i starał się przeskakiwać nie poruszając pudełka. W 1927 r., kiedy kończył naukę w Cambridge, zdumiał wszystkich przebiegając wokół dziedzińca Trinity College w czasie, kiedy zegar kolegium wybijał godzinę dwunastą (było to inspiracją sceny w filmie Rydwany ognia z 1981 r. w reżyserii Hugh Hudsona, gdzie jeden z głównych bohaterów, Harold Abrahams, dokonuje podobnego wyczynu. Na postaci Burghleya wzorowana jest postać lorda Andrew Lindsaya, granego przez Nigela Haversa). Jego kolejnym rekordem było przebiegnięcie najwyższego pokładu Queen Mary w czasie 57 sekund.
Po zakończeniu kariery zawodniczej Burghley (po 1956 r. już jako markiz Exeter) był przewodniczącym British Amatour Athletic Association przez 40 lat, Międzynarodowej Amatorskiej Federacji Lekkiej Atletyki w latach 1946-1976 oraz członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego przez 48 lat. Był również przewodniczącym Komisji Organizacyjnej Letnich IO w Londynie w 1948 r. W latach 1949-1952 był rektorem University of St Andrews.
Życie prywatne
10 stycznia 1929 r. w Londynie, Burghley poślubił lady Mary Theresę Montagu-Douglas-Scott (ur. 4 marca 1904, zm. w czerwcu 1984), córkę Johna Montagu-Douglasa-Scotta, 7. księcia Buccleuch i lady Margaret Alice Bridgeman, córki 4. hrabiego Bradford. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1946 r. David i Mary mieli razem syna i trzy córki:
John William Edward Cecil (ur. 1 czerwca 1933, zm. 6 lipca 1934)
Gillian Moyra Katherine Cecil (ur. 8 marca 1935), żona sir Gilles'a Floyda, 7. baroneta. Ma dzieci
Angela Mary Rose Cecil (ur. 21 maja 1938), żona Williama Oswalda. Ma dzieci
12 grudnia 1946 r. David poślubił Dianę Mary Henderson (ur. 10 stycznia 1911), córkę Arona Hendersona i Helen Madelin Gordon, córkę gen. Evansa Gordona. David i Diana mieli razem jedną córkę:
Victoria Diana Cecil (ur. 28 czerwca 1947), żona Simona Patricka Leathama. Ma dzieci